Loi Poisson binomiale
En théorie des probabilités et en statistique, la loi Poisson binomiale est une loi de probabilité discrète de la somme d'épreuves de Bernoulli indépendantes.
loi Poisson binomiale | |
Paramètres | — probabilités de succès pour chacun des n essais |
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Support | |
Fonction de masse | |
Fonction de répartition | |
Espérance | |
Variance | |
Asymétrie | |
Kurtosis normalisé | |
Fonction génératrice des moments | |
En d'autres termes, c'est la loi de probabilité du nombre de succès (nombre de pile) d'une suite de lancers de pile ou face dont les probabilités de succès (d'obtenir pile) sont . La loi binomiale ordinaire est un cas spécial de la loi Poisson binomiale lorsque toutes les probabilités sont les mêmes : .
Espérance et variance
Puisque la loi Poisson binomiale est une somme de n variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli, son espérance et sa variance sont simplement les sommes des espérances et variances des lois de Bernoulli :
Fonction de masse
La probabilité d'obtenir succès sur un total de n essais peut être écrit comme la somme[1] :
où est l'ensemble de tous les sous-ensembles de contenant éléments. Par exemple si n=3, alors . est le complémentaire de .
L'ensemble contient éléments, ainsi les calculs deviennent très grands en pratique, par exemple pour n=30, contient un nombre de l'ordre de 1020 éléments. Il existe cependant des méthodes efficaces pour calculer .
On peut utiliser une formule itérative[2],[3] :
où .
Une autre possibilité est d'utiliser la transformée de Fourier discrète[4] :
où avec i l'unité imaginaire.
D'autres méthodes sont décrites dans les ouvrages de Chen[5].
Références
- Y. H. Wang, « On the number of successes in independent trials », Statistica Sinica, vol. 3, no 2, , p. 295–312 (lire en ligne)
- (en) B. K. Shah, « On the distribution of the sum of independent integer valued random variables », American Statistician, vol. 27, no 3, , p. 123-124 (lire en ligne)
- (en) X. H. Chen, « Weighted finite population sampling to maximize entropy », Biometrika, vol. 81, no 3, , p. 457 (lire en ligne)
- (en) M. Fernandez, « Closed-Form Expression for the Poisson-Binomial Probability Density Function », IEEE Transactions on Aerospace Electronic Systems, vol. 46, , p. 803–817 (DOI 10.1109/TAES.2010.5461658)
- (en) S. X. Chen, « Statistical Applications of the Poisson-Binomial and conditional Bernoulli distributions », Statistica Sinica, vol. 7, , p. 875–892 (lire en ligne)
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