Fonction mesurable

Soient E et F des espaces mesurables munis de leurs tribus respectives ℰ et ℱ.

Une fonction f : E → F est dite (ℰ, ℱ)-mesurable si la tribu image réciproque par f de la tribu ℱ est incluse dans ℰ, c'est-à-dire si :

L'identité, la composée de deux fonctions mesurables, sont mesurables. Les fonctions mesurables fournissent donc à la classe des espaces mesurables une structure de catégorie.

Applications à valeurs réelles

Si F est l'ensemble des réels et si ℱ est sa tribu borélienne, on dira simplement que f est une fonction mesurable sur (E, ℰ).

La tribu borélienne sur ℝ étant engendrée (par exemple) par l'ensemble des demi-droites de la forme ]a , +∞[, le lemme de transport assure que f est une fonction mesurable sur (E, ℰ) si et seulement si l'image réciproque par f de chacune de ces demi-droites est dans ℰ. Par exemple : toute fonction réelle d'une variable réelle qui est monotone est borélienne.

Pour les fonctions à valeurs dans la droite achevée ℝ = ℝ ∪ {–∞, +∞}, un résultat analogue se vérifie avec les intervalles ]a , +∞].

Propriétés de passage à la limite

Soient E un espace mesurable et (fn)n une suite de fonctions mesurables de E dans ℝ (ou même dans ℝ). Alors la fonction f définie par f = supn fn (à valeurs dans ℝ) est mesurable. En effet, l'image réciproque par f de ]a , +∞] peut s'écrire

et cet ensemble est une réunion dénombrable d'éléments de ℰ, donc un ensemble mesurable.

Par passage aux opposés, on en déduit que, si les fonctions fn de E dans ℝ sont toutes mesurables, alors la fonction infn fn l'est également.

On peut alors montrer que les fonctions limites inférieure et supérieure liminfn → ∞ fn et limsupn → ∞ fn sont, elles aussi, mesurables.

En particulier :

  • les quatre dérivées de Dini d'une fonction mesurable de ℝ dans ℝ sont elles-mêmes mesurables ;
  • toute limite simple de fonctions mesurables est mesurable (ce qui d'ailleurs se démontre directement et plus généralement pour des fonctions à valeurs dans un espace métrique – mais pas à valeurs dans un espace topologique quelconque[1]) ;
  • toute fonction dérivée est mesurable.

Approximation par des fonctions continues

Si (E, ℰ) est un espace métrisable séparable muni de sa tribu borélienne, toute fonction mesurable sur E (à valeurs réelles) et bornée est limite monotone de fonctions bornées continues[2].

Notes et références
  1. (en) Richard M. Dudley (en), Real Analysis and Probability, CUP, , 2e éd., 555 p. (ISBN 978-0-521-00754-2, lire en ligne), p. 125-126.
  2. (en) Charalambos D. Aliprantis et Kim C. Border, Infinite Dimensional Analysis : A Hitchhiker's Guide, Springer, , 3e éd., 703 p. (ISBN 978-3-540-32696-0, lire en ligne), p. 128.

Article connexe

Théorème de la limite simple de Baire

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