Transformée de Yeo-Johnson

En statistique et en économétrie, la transformée de Yeo-Johnson est une transformation non linéaire qui permet de réduire l’asymétrie et de se rapprocher d'une loi normale.

Définition formelle

Formellement, la transformée de Yeo-Johnson s'écrit[1] :

Notes et références

  1. Sanford Weisberg, « Yeo-Johnson Power Transformations », sur www.stat.umn.edu/arc/, (consulté le )

Bibliographie

  • (en) In-Kwon Yeo et Richard A. Johnson, « A New Family of Power Transformations to Improve Normality or Symmetry », Biometrika, Oxford University Press, vol. 87, no 4, , p. 954-959 (JSTOR 2673623)

Article connexe

  • Portail des probabilités et de la statistique
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