Olivier Guéant

Olivier Guéant est un mathématicien et entrepreneur français, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la théorie des jeux à champs moyens et des mathématiques financières.

Biographie

Ancien élève de l'École normale supérieure[1] et étudiant spécial de l'université Harvard, Olivier Guéant mène à la suite de ses études en mathématiques et en économie, une thèse de doctorat en mathématiques appliquées sur la théorie des jeux à champ moyen sous la direction de Pierre-Louis Lions, récompensée par le prix Rosemont Demassieux[2]. Il est par ailleurs diplômé de l'ENSAE et titulaire d'un master 2 d'économie de l'École d'économie de Paris[3].

En 2010, il fonde, avec Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions et Henri Verdier, MFG-Labs, société spécialisée dans la modélisation mathématique et le Big Data acquise par Havas Media (groupe Bolloré) en [4].

Il est depuis 2016 professeur de mathématiques appliquées à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne[5],[6] et professeur associé de finance à l'ENSAE[7].

Autres fonctions
  • 2016-2018 : Membre de l'Index Advisory Group d'Euronext
  • 2014-2017 : Membre du Scientific Advisory Board du Groupe Havas Media

Travaux

Théorie des jeux à champs moyens

Olivier Guéant a soutenu la première thèse sur la théorie des jeux à champs moyens. Il est notamment à l'origine des méthodes numériques de référence pour les jeux à champs moyens à Hamiltonien quadratique[8].

Mathématiques financières

Spécialiste de mathématiques financières, il a publié des articles et ouvrages sur la liquidité, l'exécution optimale et le market making, mais aussi sur le pricing et la gestion d'actifs[9]. Il a notamment, avec Charles-Albert Lehalle et Joaquin Fernandez-Tapia résolu les équations d'Avellaneda-Stoikov[10].

Il a par ailleurs travaillé avec Roger Guesnerie, Jean-Michel Lasry et Olivier David Zerbib sur la notion de taux écologique.

Numismatique

Olivier Guéant est par ailleurs spécialiste des jetons royaux et des essais monétaires et est à l'origine, avec Michel Prieur, de la classification Guéant-Prieur (GP.) des bustes royaux sur l'avers des jetons royaux entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle[11], complétant ainsi la classification de référence des revers de Feuardent datant du début du XXe siècle.

Publications
  • Bustes des rois et des reines de France sur les jetons de l'Ancien Régime, 2008, avec Michel Prieur
  • Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, 2011
  • The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making, 2016
  • (en) « Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional », Journal of Risk, vol. 19,‎ (lire en ligne)

Récompenses
  • 2008 : Prix de l'AAENSAE pour ses travaux sur les taux d'intérêt écologiques (avec Olivier David Zerbib)
  • 2010 : Prix Rosemont-Demassieux de la chancellerie des universités pour ses travaux sur la théorie des jeux à champs moyen
  • 2016 : Prix IEF-FBF du meilleur article en finance (avec Charles-Albert Lehalle)[12]

Références
  1. « Arrêté du 30 avril 2004 portant nomination d'élèves à l'Ecole normale supérieure (session 2003) », sur Legifrance.gouv.fr,
  2. « Chercheurs primés », sur Sciencesmaths.paris.fr
  3. Gaël Vautrin et Thierry Zakhia, « Les jeunes chercheurs trouvent leur voie », sur Lagefi.fr,
  4. « Rachat d’MFG Labs: entretien exclusif avec Dominique Delport, Havas Media », sur Frenchweb.fr,
  5. « Olivier Guéant », sur Univ-paris1.fr
  6. « JORFTEXT000033519579 », sur Steinertriples.fr,
  7. « Olivier Guéant », sur ensae.fr
  8. Olivier Guéant, « New numerical methods for mean field games with quadratic costs », sur aimsciences.org
  9. « Olivier Guéant », sur Scholar.google.fr
  10. Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle et Joaquin Fernandez-Tapia, « Dealing with the inventory risk: a solution to the market making problem », sur link.springer.com
  11. Olivier Guéant et Michel Prieur, Bustes des rois et reines de France sur les jetons de l'ancien régime, Paris, Les Chevau-légers, , 352 p.
  12. (en) « 2016 Risk Forum : presentation of the EIF – FBF prize », sur Fbf.fr,

Liens externes
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