Robert Merton

Robert C. Merton (né le 31 juillet 1944 à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le prix dit Nobel d'économie en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.

Robert C. Merton

Robert C. Merton

Données clés
Naissance	31 juillet 1944 New York ( États-Unis)
Nationalité	américaine
Domaines	finance internationale
Institutions	MIT, Harvard
Diplôme	université Columbia, Caltech, MIT
Renommé pour	application des mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers, modèle Black-Scholes
Distinctions	Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel(1997) médaille Kolmogorov (2010)

Biographie

Il est le fils du sociologue Robert King Merton.

Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.

Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management, depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.

Distinction

1997 : prix dit Nobel d'économie avec Myron Scholes "pour une nouvelle méthode de détermination de la valeur des dérivés."
2010 : médaille Kolmogorov pour son travail sur la finance[2].

Notes et références

Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics
(en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

(en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Prize Lecture — qui détaille ses apports)
Notices d'autorité :
Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Ressources relatives à la recherche :
- Research Papers in Economics
- (en) Mathematics Genealogy Project

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[1] Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics

[2] (en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html