Journal of Finance

Le Journal of Finance est une revue académique spécialisée dans la finance publiée par Wiley pour l'American Finance Association. La revue a été créée en 1946. Dans le champ académique de la finance, le Journal of Finance est le journal le plus respecté et le plus influent au monde[1].

Publication
Journal of Finance
Discipline	Finance
Langue	Anglais
Maison d’édition
Période de publication	1946-
Indexation
ISSN (papier)	0022-1082
ISSN (web)	1540-6261
Liens
https://afajof.org/journal-of-finance/ JSTOR

Le prix Brattle est un prix annuel décerné aux auteurs des meilleurs articles de recherche en finance d'entreprise publiés dans le Journal of Finance.

Prix Nobel

Sept Prix Nobel d'économie ont été remportés grâce à des articles publiés dans le Journal of Finance[2]:

Harry Markowitz pour l'article Portfolio Selection (1952)[3],
William Sharpe pour l'article Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk (1964)[4],
William Vickrey pour l'article Counterspeculation, Auctions, And Competitive Sealed Tenders (1961)[5],
Eugene Fama pour les articles Efficient capital markets: a review of theory and empirical work (1970)[6], Efficient capital markets: II (1991)[7] et The Cross Section of Expected Stock Returns (1992)[8],
Lars Peter Hansen pour l'article Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models (1997)[9],
Robert Shiller pour les articles The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency (1981)[10] et Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends (1988)[11],
et Richard Thaler pour les articles Does the Stock Market Overreact? (1985)[12], Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality (1987)[13] et Investor Sentiment and the Closed‐End Fund Puzzle (1991)[14].

Plus de 100 articles publiés par le Journal of Finance ont été écrits par des Prix Nobel d'économie[15].

Sources

(en) « Journal Rankings on Finance », sur www.scimagojr.com (consulté le 1^er août 2020)
(en-US) « Seven Nobel Prizes: JF papers », sur The American Finance Association (consulté le 1^er août 2020)
(en) Harry Markowitz, « Portfolio Selection* », The Journal of Finance, vol. 7, n^o 1,‎ 1952, p. 77–91 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) William F. Sharpe, « Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk* », The Journal of Finance, vol. 19, n^o 3,‎ 1964, p. 425–442 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) William Vickrey, « Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders », The Journal of Finance, vol. 16, n^o 1,‎ 1961, p. 8–37 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1961.tb02789.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) Burton G. Malkiel et Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* », The Journal of Finance, vol. 25, n^o 2,‎ 1970, p. 383–417 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: II », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 5,‎ 1991, p. 1575–1617 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) Eugene F. Fama et Kenneth R. French, « The Cross-Section of Expected Stock Returns », The Journal of Finance, vol. 47, n^o 2,‎ 1992, p. 427–465 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) Lars Peter Hansen et Ravi Jagannathan, « Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models », The Journal of Finance, vol. 52, n^o 2,‎ 1997, p. 557–590 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04813.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) Robert J. Shiller, « The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency* », The Journal of Finance, vol. 36, n^o 2,‎ 1981, p. 291–304 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1981.tb00441.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) John Y. Campbell et Robert J. Shiller, « Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends », The Journal of Finance, vol. 43, n^o 3,‎ 1988, p. 661–676 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1988.tb04598.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) WERNER F. M. De Bondt et Richard Thaler, « Does the Stock Market Overreact? », The Journal of Finance, vol. 40, n^o 3,‎ 1985, p. 793–805 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) WERNER F. M. De Bondt et Richard H. Thaler, « Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality », The Journal of Finance, vol. 42, n^o 3,‎ 1987, p. 557–581 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04569.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
(en) Charles M. C. Lee, Andrei Shleifer et Richard H. Thaler, « Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 1,‎ 1991, p. 75–109 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
https://ideas.repec.org/g/nob-haa.html

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[1] (en) « Journal Rankings on Finance », sur www.scimagojr.com (consulté le 1^er août 2020)

[2] (en-US) « Seven Nobel Prizes: JF papers », sur The American Finance Association (consulté le 1^er août 2020)

[3] (en) Harry Markowitz, « Portfolio Selection* », The Journal of Finance, vol. 7, n^o 1,‎ 1952, p. 77–91 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[4] (en) William F. Sharpe, « Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk* », The Journal of Finance, vol. 19, n^o 3,‎ 1964, p. 425–442 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[5] (en) William Vickrey, « Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders », The Journal of Finance, vol. 16, n^o 1,‎ 1961, p. 8–37 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1961.tb02789.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[6] (en) Burton G. Malkiel et Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* », The Journal of Finance, vol. 25, n^o 2,‎ 1970, p. 383–417 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[7] (en) Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: II », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 5,‎ 1991, p. 1575–1617 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[8] (en) Eugene F. Fama et Kenneth R. French, « The Cross-Section of Expected Stock Returns », The Journal of Finance, vol. 47, n^o 2,‎ 1992, p. 427–465 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[9] (en) Lars Peter Hansen et Ravi Jagannathan, « Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models », The Journal of Finance, vol. 52, n^o 2,‎ 1997, p. 557–590 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04813.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[10] (en) Robert J. Shiller, « The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency* », The Journal of Finance, vol. 36, n^o 2,‎ 1981, p. 291–304 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1981.tb00441.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[11] (en) John Y. Campbell et Robert J. Shiller, « Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends », The Journal of Finance, vol. 43, n^o 3,‎ 1988, p. 661–676 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1988.tb04598.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[12] (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard Thaler, « Does the Stock Market Overreact? », The Journal of Finance, vol. 40, n^o 3,‎ 1985, p. 793–805 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[13] (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard H. Thaler, « Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality », The Journal of Finance, vol. 42, n^o 3,‎ 1987, p. 557–581 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04569.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[14] (en) Charles M. C. Lee, Andrei Shleifer et Richard H. Thaler, « Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 1,‎ 1991, p. 75–109 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[15] ttps://ideas.repec.org/g/nob-haa.html